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    光大证券-衍生品周报:股指震荡上涨,期权市场情绪中性-190323
    布林带保持看多信号,期权布林带策略净值上升。本周上证50ETF周度上涨1.35%。期权布林带策略信号保持看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨2.34%。上证50ETF震荡上涨,...[详细]
    2019-03-25 分享者:山中有路 作者:祁嫣然 评级: 页数:9 页
    光大证券-量化择时周报:市场延续震荡,中小风格占优-190323
    A股择时观点:市场延续震荡,中小风格占优。本周市场宽基指数延续震荡,中证500周度上涨4.91%,领跑其它宽基指数。上证综指、创业板指、上证50周度上涨2.73%、1.88%、1....[详细]
    2019-03-25 分享者:arison 作者:刘均伟,祁嫣然 评级: 页数:11 页
    中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-190325
    上周表现上周(2019.03.18~2019.03.22),中证800等权指数涨跌幅为4.39%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为2.18%,策略超额收益率为-2.21%。...[详细]
    2019-03-25 分享者:2121 作者:唐军 评级: 页数:7 页
    天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190323
    指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益0.46%,本年超额收益-1.74%;中证500增强组合本周超额收益-1%,本年超额收益-2.12%;中证1000增强组合本周超额收益...[详细]
    2019-03-25 分享者: j 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
    光大证券-RSRS择时模型日报:短期观点维持谨慎-190323
    RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对沪深300观点偏谨慎。今日(3月22日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持前...[详细]
    2019-03-25 分享者:chendonghai 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
    东北证券-每一轮牛市是否伴随着企业盈利修复?-190324
    报告摘要:本周思考:经过对历史上6轮反弹牛市进行研究,其中有5段牛市都伴随着企业盈利的修复。当前时刻并未出现明显的企业盈利修复的信号,大趋势反而是下滑的,因此我们认为市场仍然处于牛...[详细]
    2019-03-25 分享者:月亮在双鱼 作者:肖承志 评级: 页数:22 页
    财通证券-行情不再波澜壮阔,建议使用牛市价差策略-190323
    情绪中性3月22日50ETF收于2.777,本周上涨1.35%。交易额PCR由3月15日的0.6618下降至3月22日的0.767,PCR显示市场情绪中性。3月22日平值认购与认沽...[详细]
    2019-03-25 分享者:kennyorr 作者:陶勤英 评级: 页数:17 页
    财通证券-“拾穗”多因子系列报告(第6期):因子缺失值处理,数以多为贵-190324
    投资要点:因子缺失值处理:数以多为贵在财通金工多因子模型中,大类因子的覆盖率基本保持在95%以上,价量因子的覆盖率优于财务因子,总体而言数据完整度较好。主要的缺失值填充方法有市场均...[详细]
    2019-03-25 分享者:mrwangrong 作者:陶勤英 评级: 页数:17 页
    东方证券-东方量化策略周报(03.18~03.22)-190324
    研究结论市场观点:上周市场总体仍处于区间内震荡,但全周来看各大指数均收获了不错的正收益,中小市值股票尤甚,全周沪深300指数涨2.37%,中证500涨4.91%,中证1000涨4....[详细]
    2019-03-25 分享者:yjher 作者:朱剑涛 评级: 页数:23 页
    东北证券-金融工程复盘笔记-190323
    每周复盘:行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为医药(30)、计算机(25)、机械(23)、基础化工(20)、电力及公用事业(17)、电子元器件(16),...[详细]
    2019-03-25 分享者:hotanger301 作者:肖承志 评级: 页数:9 页
    光大证券-光大金工量化周报:500增强组合跑赢基准1.02个百分点-190324
    多因子模型:500增强组合本周超额1.02个百分点因子表现:估值因子、小市值因子表现较好,质量因子、成长因子有所回撤。组合表现:本周光大Alpha1.0(全A150)组合上涨4.1...[详细]
    2019-03-25 分享者:asdf8526 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:34 页
    天风证券-金工定期报告:潜伏业绩预增上周超额基准2.78%-190324
    戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
    2019-03-25 分享者:特然581016 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
    天风证券-量化择时周报-190324
    量化周观点·上行趋势中不要轻易降低仓位我们上周日的周报“上行趋势仍未改变,风险事件落地后或将迎来二次起飞”中提到:近期成交资金平均盈利仍超5%,赚钱效应依旧存在,在赚钱效应消失之前...[详细]
    2019-03-25 分享者:okideal 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
    国盛证券-量化周报:市场本周处于牛熊分界线-190324
    市场本周处于牛熊分界线。上周市场整体震荡上行。本周市场将进入牛熊边界线,只要50、300、上证综指任意一个指数本周周线上创出新高,就意味着市场的周线级别上涨确认了??瓷先ソ阱氤?,...[详细]
    2019-03-25 分享者:Dddfgvj 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:24 页
    天风证券-市场情绪一览-190322
    情绪面今日A股3507只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停83只,自然跌停0只,分别占比2.37%和0.00%。涨停封板率为71.55%,连板率为19.48%。今日...[详细]
    2019-03-25 分享者:XIYUBEIYU 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
    东北证券-市场周度数据:不确定性加剧,短期防守为主-190324
    报告摘要:资金数据:上周(2019.3.18-2019.3.22),央行公开市场操作净投放900亿,Shibor7天为2.66,短期利率维持在低位。截至上周五长短利差0.64%,长...[详细]
    2019-03-25 分享者:暗旋流 作者:肖承志 评级: 页数:13 页
    民生证券-文献推荐系列:文献启示录(第4期),多视角解析市值因子择时-190324
    报告摘要:市值溢价与投资者情绪风险偏好是驱动股价的重要因素,也是从交易层面判断短期风格表现的重要依据。本文在前人研究的基础上选择了大量的经济指标和情绪指标进行测试,发现投资者情绪变...[详细]
    2019-03-25 分享者:si_echo 作者:徐玉宁 评级: 页数:7 页
    申万宏源-申万主动量化之有色行业工业金属景气:工业金属行业景气度研究-190321
    本期投资提示:工业金属行业景气度研究。供需景气度刻画了行业的供需关系,是行业景气度的核心;工业金属行业对不同宏观环境的反应不同,具体反映在宏观景气度上;行业上市公司景气度则是行业景...[详细]
    2019-03-22 分享者:filipippo 作者:杨国平,王湘 评级: 页数:34 页
    安信证券-FOF和资产配置周报:短期调整或未结束,企业盈利见底可能在下半年-190318
    在今年年初的反弹中,美股各种策略基金表现均超越历史平均,在美股上的暴露beta也比较高。现在市场普遍预期联储会给出明确停止缩表的时间表(2019年第三季度),一旦市场认可未达预期,...[详细]
    2019-03-22 分享者:zhigoer 作者:吕思江 评级: 页数:9 页
    华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:上周多数风格因子表现良好-190317
    上周多数风格因子表现良好,仅beta因子出现回撤上周多数风格因子表现良好,成长、盈利、财务质量、反转、波动率、换手率、技术因子在各类股票池的RankIC值均为正。其中反转因子在中证...[详细]
    2019-03-22 分享者:三足乌 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:14 页
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